2023年9月18日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 国家统计局数据显示，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1—8月份，规模以上工业增加值同比增长3.9%。 8月份，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%。1—8月份，社会消费品零售总额302281亿元，同比增长7.0%。

  2. 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从下阶段情况来看，国内需求稳步恢复，市场供求关系有望继续改善。随着中秋、国庆“双节”临近，食品和服务需求有望增加，将拉动相关价格，加之上年同期基数逐步走低，CPI涨幅有望继续回升。市场价格温和上涨，有利于消费增长，也有利于稳定生产者预期，促进市场平稳运行。

  3. 9月14日，全国稳外贸稳外资电视电话会议在京召开。会议指出，稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务，要用好政策空间，找准发力方向，多措并举打好政策措施“组合拳”，着力抓好帮助企业稳订单拓市场、进一步优化外商投资环境等十项重点工作。

  4. 摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示，美联储本周将维持政策利率不变。会后声明可能会保留自5月会议以来声明中的前瞻性指引的鹰派倾向。

  5. 据外媒报道，若美国政府再度停摆，该国一系列经济报告都将推迟公布，从而剥夺国内外市场、企业和决策人士做决定所需要的重要参考。美国联邦政府关停的历史表明，其间报告不会如期发布，劳工部月度就业数据和商务部通胀指数这样的关键性指标也不例外。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌2.81%，燃油跌2.24%，甲醇跌1.71%，PTA跌1.49%，聚丙烯跌1.44%，LPG跌1.38%。黑色系涨跌不一，焦煤涨2.01%，焦炭涨近1%，铁矿石跌近1%。农产品涨跌互现，棕榈油跌2.21%，豆油跌1.44%，菜油跌1.25%。基本金属多数收跌，氧化铝跌1.94%，沪镍跌1.18%，沪锌跌1.14%，沪铝跌0.83%，沪铜跌0.47%，不锈钢跌0.42%，沪锡跌0.41%，沪铅涨0.71%。

  2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报1945.6美元/盎司，周涨0.15%，COMEX白银期货涨1.35%报23.305美元/盎司，周涨0.57%。

  3. 国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.15%报91.2美元/桶，周涨4.22%；布油11月合约涨0.61%报94.27美元/桶，周涨3.99%。

  4. LME基本金属多数收跌，LME铜跌0.1%报8409美元/吨，周涨2.02%；LME锌跌2.14%报2515美元/吨，周涨2.93%；LME镍跌2.08%报19920美元/吨，周跌0.66%；LME铝跌1.28%报2196美元/吨，周涨0.57%；LME锡跌0.1%报25870美元/吨，周涨1.16%；LME铅涨0.89%报2265美元/吨，周涨1.68%。

  5. CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.62%报1338.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.09%报475.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.68%报603.75美分/蒲式耳。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 国家统计局数据显示，8月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。

  2. 国家统计局数据显示，1—8月份，全国房地产开发投资76900亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资58425亿元，下降8.0%。1—8月份，房地产开发企业房屋施工面积806415万平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积567792万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%。

  3. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口8月铁矿石出口增加至4781.71万吨，7月份为4374.29万吨。黑德兰港口8月向中国出口4017.73万吨铁矿石，7月份为3720.66万吨。

  4. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对横山县方圆矿业有限责任公司现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令横山县方圆矿业有限责任公司停产整顿。

  5. 据Mysteel，最新消息大秦线秋季检修初步定于10月4日-10月23日，将于每日9:00-12:00进行为期20天的集中检修。检修期间港口调入量或有下降，实际影响有待观察。

  6. 国务院新闻办公室定于2023年9月18日（星期一）上午10时举行新闻发布会，请国家矿山安全监察局副局长张昕解读《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，并答记者问。

  7. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为975.75万吨，较同口径上周环比减少15.91万吨（-1.60%），包含39个城市，共计149个仓库。

  农产品

  1. 印尼将9月16日至30日的毛棕榈油参考价格设定为每吨798.83美元，9月1-15日为805.2美元/吨。出口税（Tax）和出口专项税（Levy）分别为33美元/吨和85美元/吨，较此前持平。

  2. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为574936吨，上月同期为633585吨，环比减少9.26%。

  3. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为580893吨，上月同期为658475吨，环比减少11.78%。

  4. 加拿大谷物委员会最新发布的数据显示，截至9月10日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少84.4%至2.27万吨，之前一周为14.51万吨。

  5. 根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第37周（9月9日至9月15日）111家油厂大豆实际压榨量为177.51万吨，开机率为59.65%；较预估高2.52万吨。

  6. 农业农村部表示，主汛期虽已接近尾声，天气形势依然复杂，加之厄尔尼诺仍在持续发展，气候存在很大不确定性，早霜、寒露风、台风、旱涝风险仍然较大。当前秋粮陆续进入灌浆成熟期，即将大面积收获。

  7. 美国油籽加工商协会NOPA数据显示，8月豆油库存为12.5亿磅，市场预期为14.83亿磅，7月份数据为15.27亿磅，2022年8月数据为15.65亿磅；8月大豆压榨量为1.61453亿蒲式耳，市场预期为1.67802亿蒲式耳，7月份数据为1.73303亿蒲式耳，2022年8月数据为1.65538亿蒲式耳。

  能源化工

  1. 中盐化工在e互动上表示，截至2023年8月底，中盐青海昆仑碱业有限公司产量为101.94万吨，青海发投碱业有限公司产量为90.11万吨。近期两碱已完成年度检修并投入生产，预计可完成年度生产计划。

  2. 俄罗斯财政部上周五公布，俄罗斯10月原油出口关税将增至每吨23.9美元，因全球油价上涨。9月关税为每吨21.4美元。

  金属

  1. 智利铜业委员会（Cochilco）在报告中表示，今年全球白银需求预计下降9.4%。这主要是因为投资下滑，但市场仍然供不应求。尽管需求下降，但预计今年的白银供应量将达到31815吨，增长1.8%。这主要得益于采矿生产前景较好。

  2. 深圳市发改委印发《深圳市关于促进消费的若干措施》。《措施》提出，支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的，给予最高10000元补贴，可与省、市、区其他补贴政策叠加享受。

  3. 上海期货交易所场外业务部总监鲍建平表示，下一步，平台还将逐步推出国际铜保税仓单交易、铜基差贸易与铜互换交易，促进期现结合，为企业提供更多个性的风险管理工具，助力铜产业高质量发展。

  【热点资讯】

  1. 玻璃期货近日持续调整，后市还有做多机会吗？

  光大期货表示，微观层面来看，近期玻璃走势很大程度上受纯碱影响，本周纯碱检修厂家陆续复产，远兴能源一二线接近满产，供应增加施压纯碱报价，成本端利空玻璃走势。除此之外，玻璃中下游补库放缓，日度平均产销率较上周下滑22.9个百分点。受此影响，本周玻璃样本企业总库存为4166.6万重箱，环比增加1.54%，行业供应充足，小幅累库，供需层面对盘面提振力度有限。若后续中下游阶段性补库未出现，玻璃价格大概率将延续稳中偏弱运行。

  2. 未来鸡蛋还会持续走高吗？上方还有多少空间呢？

  一德期货认为，后续从基本面来看，蛋鸡新开产量增长趋势不变，天气转凉后产蛋率恢复，老鸡淘汰量较少，鸡蛋供应会有明显增加，节前需求旺季临近尾声，9月下旬开始讲逐步走弱，供增需减下，现货将出现明显季节性回落行情，幅度预计在8毛-1块，也就是10月现货低点预计在4.2元/斤左右，关注后续现货价格兑现情况。 期货近月会走基差修复路径，待盘面基差修复完成后，期货可能再次恢复季节性波动规律。中期来看，在供应增长预期下，期货上方存在较大压力，另外需要关注饲料原材料价格变化，这会对明年期现波动产生影响。

  【重点关注】

  1. 9月18日待定，马来西亚9月1-15日SPPOMA马棕油产量预估。市场预计SPPOMA9月1-15日棕榈油产量仍处于低位，延续9月1-5日和9月1-10日下降趋势。

  2. 9月18日待定，ITS公布印尼8月棕榈油出口数据，此前印尼在2023年1-6月期间棕榈油出口总量为1631万吨，较去年同期的1204万吨增加35.49%，7月棕榈油出口环比增长8.9%，关注8月数据能否延续增长。